En una carta dirigida a los aficionados, Pellegrino expresó su agradecimiento "a toda la institución por la confianza depositada" en él y su cuerpo técnico. Reconoció que enfrentaron el reto "con toda nuestra ilusión y responsabilidad", lamentando no haber logrado el resultado esperado, pero destacando "el consuelo de haber entregado todo lo que estaba a nuestro alcance".
También extendió su agradecimiento a los jugadores "por la dedicación, respeto y profesionalismo, dando lo mejor de cada uno a nivel humano". Además, agradeció a las personas detrás del equipo "por ayudar cada día a facilitar nuestra labor".
Además, finalizó su despedida deseando "lo mejor para el futuro del Cádiz Club de Fútbol y su gente" y con un "hasta siempre".